招贤纳士


量化研究员


工作性质:全职/实习


职位要求:

1、数学、物理、电子、计算机等理工科相关专业 

2、熟悉C编程的优先 

3、具有较强的数据统计、分析能力, 并熟练掌握至少一门统计语言(python和R优先)

4、对金融市场有强烈兴趣、对钻研投资策略有激情、学习能力强、逻辑思维清晰

5、ACM-ICPC或NOI、CMO/IMO、CPHO/IPHO等赛事获奖者优先考虑


岗位职责: 

协助投资经理进行策略开发,以及交易系统的维护 


量化开发工程师(C++)


工作性质:全职/实习


职位要求:

1. 负责公司Linux平台下的软件开发,包括但不仅限于:后端交易程序,实时监控程序,量化研究流水线,各种工具软件等。

2. 负责对现有系统进行评估,测试,优化以及完善。

3. 维护现有各类交易业务的稳定高效运转。

4. 完善公司网络及数据存储体系。

5. 对Linux服务器做底层优化。

6. 完善公司各类作业的自动化运转。

7. 通过与交易员以及数据分析师紧密协作,实现并拓展公司的各类交易业务。


岗位职责: 

1. 国内外重点大学本科及以上计算机相关专业。

2. 计算机体系结构有较深的了解。

3. 熟悉计算机网络原理以及网络编程,了解常用的网络协议。

4. 熟练掌握常用程序算法及数据结构,算法竞赛获奖者优先。

4. 熟练掌握c++11及以上标准,能熟练编写高效的c++代码。

5. 了解对程序性能分析的方法,对算法优化程序优化感兴趣。

6. 熟悉至少一门脚本语言,并能对简单数据进行程序化处理,包括获取,整理,算法应用,存储以及展示。

7. 能熟练阅读中英文技术文档,有较强的自学能力。

8. 善于沟通及团队协作,对金融行业,量化交易感兴趣,有好奇心,勇于挑战,善于挖掘业内前沿技术。


招聘信息


工作地点:上海

 

实习薪酬:500元/天。一周至少到岗3天。长期实习优先。

全职薪酬:高于市场平均水平

公司背景:上海赫富投资有限公司注册资本1000万元,2016年3月成立于上海市。 

公司研究团队来自北京大学,清华大学,复旦大学,上海交通大学,哥伦比亚大学和芝加哥大学等院校。核心团队成员曾获中国数学奥林匹克金牌;获得ACM(国际大学生程序设计竞赛)奖项等。公司合伙人曾在国内知名私募和美国顶尖对冲基金Laurion Capital Management担任投资经理。公司官网:highfortfunds.com

 

请发送简历至 hr@highfortfunds.com

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